Diventare un trader di successo è molto difficile e quindi ottenere un reddito stabile dalle speculazioni valutarie richiede più di un anno di esperienza. Lo sviluppo dei mercati finanziari è un'introduzione alla macroeconomia, lo studio dell'analisi tecnica e il lavoro su se stessi. Tuttavia, la cosa più importante è creare una strategia di trading che non funzionerà al 100% se il trader non è in grado di analizzare e utilizzare la volatilità.
Che cos'è la volatilità?
Quando si padroneggia il trading, si cercano risposte a molte domande, tra le quali ce n'è sempre una di base: "Cos'è la volatilità?" Determina il numero di punti che il prezzo ha superato in un determinato momento. Ad esempio, una quotazione EUR / USD può aumentare o diminuire di 80-100 punti al giorno - questa è la dimensione della sua volatilità. Quando sei sul mercato, non dovresti essere sorpreso da tali movimenti: una variazione di questa coppia di valute di 140 punti è una variazione del prezzo dell'euro rispetto al dollaro solo dell'1%.
La gamma di fluttuazioni dello strumento finanziario analizzato è la volatilità, la cui determinazione è importante per una negoziazione di successo. Se questo indicatore è elevato, il trader dovrebbe capire che la probabilità di realizzare un profitto aumenta in base al rischio. La situazione inversa è quando si osserva un piatto sul grafico e la volatilità è di soli 5-15 punti. In tali condizioni, gli scalper sono comodi con cui lavorare. Con una volatilità media e alta, è conveniente tracciare linee di tendenza e fare previsioni sui movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari.
Cosa influenza la volatilità
La volatilità dei prezzi varia per diversi motivi:
- L'attività dei partecipanti al mercato. Le forti fluttuazioni dei prezzi si verificano quando acquirenti e venditori lottano per un accordo. Pertanto, si forma una tendenza al rialzo o al ribasso a seconda di chi vince questo combattimento.
- La produzione di statistiche macroeconomiche. Il calendario economico contiene gli eventi economici più importanti di tutti i paesi sviluppati: produzione di dati sulla produzione, mercato del lavoro, variazioni dei tassi di interesse. La differenza tra gli indicatori reali e quelli previsionali provoca una reazione tempestosa degli operatori, il che giustifica la crescente volatilità.
- Sessione di trading. La maggior parte delle transazioni viene conclusa nella prima metà della giornata, quando la Borsa di Londra è aperta - durante questo periodo si osserva la massima volatilità della maggior parte degli strumenti finanziari. Nella sessione di trading americana, i trader sono meno attivi se non ci sono notizie macroeconomiche. Durante le sessioni di Asia e Pacifico, la volatilità aumenta nelle coppie di valute in cui sono presenti lo yen giapponese, i dollari australiano e neozelandese.
- Stato generale dell'economia. Tutti i paesi cooperano tra loro, il che porta alla loro influenza reciproca. Ad esempio, quando si investe nel dollaro australiano, è necessario considerare che è molto sensibile ai cambiamenti negativi nell'economia cinese, poiché questi due paesi sono partner stretti. Una siccità può portare a un calo del dollaro della Nuova Zelanda, poiché l'economia di questo stato si basa sulla vendita di prodotti agricoli. Pertanto, la volatilità valutaria è determinata da metodi fondamentali che coprono tutto: i risultati dei negoziati tra i capi di paesi, i verbali delle riunioni delle banche centrali, una crisi in un settore, catastrofi naturali e altro ancora.
Caratteristiche di volatilità
Per costruire una strategia di trading di successo, vale la pena comprendere a fondo il concetto di "volatilità". Questo è quello che è, quali caratteristiche ha. In primo luogo, la costanza è inerente ad essa - molto spesso, la volatilità non cambia per un lungo periodo fino a quando si verifica un evento economico davvero significativo. Quindi, analizzando il calendario delle statistiche in uscita, possiamo supporre che le fluttuazioni dei prezzi della coppia EUR / USD non cambieranno il loro intervallo fino al rilascio dei libri paga non agricoli.
In secondo luogo, la volatilità è ciclica - le forti fluttuazioni sono sostituite da variazioni insignificanti dei prezzi, dopo di che si verificano nuovamente salti bruschi a causa di alcuni fattori fondamentali. In terzo luogo, la volatilità di un'opzione o di una coppia di valute tende spesso alla media. Ad esempio, se è tipico che la coppia USD / JPY passi 80 punti al giorno, allora tornerà a questo valore ogni volta che raggiungerà nuovi estremi.
Valore della volatilità
Comprendendo che la volatilità è cosa e come utilizzarla nel tuo trading, un trader può aumentare le sue possibilità di realizzare un profitto, poiché sarà più attento nella scelta di un punto di accesso al mercato. La volatilità aiuta a calcolare il livello di rischio di una transazione pianificata, poiché è necessario vedere i confini approssimativi per l'attuale movimento dei prezzi. Ciò fornisce una chiara comprensione di dove dovrebbe essere l'ordine di protezione e dove la posizione verrà chiusa con profitto.
Un operatore dovrebbe essere consapevole del fatto che gli strumenti finanziari più volatili offrono maggiori opportunità di guadagno, tuttavia anche i rischi in tali transazioni aumentano in modo significativo. È meglio che i principianti scelgano coppie di valute "calme" per imparare come analizzare i cambiamenti nella volatilità, filtrare il rumore del mercato e i falsi segnali, dopo di che è già possibile rendere le tue tattiche di trading più aggressive.
Come calcolare la volatilità da soli
Il calcolo della volatilità è molto semplice, consideralo come esempio. Un trader intraday dovrebbe sapere quanti punti il prezzo può andare in un'ora e un giorno. Per fare ciò, ha bisogno di analizzare la storia comportamentale dello strumento finanziario in questione. Per semplificare la procedura, apre un grafico settimanale e considera la differenza tra i valori Alto e Basso dell'ultima candela chiusa. Deve dividere questo valore per 5 per determinare il numero di punti che il prezzo ha superato in un giorno. Per scoprire la volatilità oraria, il valore è diviso per 120 (5 * 24).
Se un trader prende atto di queste statistiche, presto sarà in grado di vedere qualche modello nelle variazioni della volatilità, determinare la gamma media standard di movimenti dei prezzi per lo strumento finanziario utilizzato, che faciliterà notevolmente il suo lavoro e contribuirà a migliorare la strategia di trading.
Indicatori di volatilità
Gli indicatori per determinare la forza della volatilità sono standard e si trovano nel terminal di negoziazione. L'opzione più semplice sono le medie mobili esponenziali. Più la linea è lontana dalle candele, più forte è la volatilità di una data coppia di valute. La competizione media mobile è Bollinger Bands. Questo indicatore di volatilità è una serie di linee convergenti, se l'indicatore è basso, e divergenti con una gamma crescente di fluttuazioni dei prezzi.
La terza opzione per il calcolo della volatilità è ATR, che utilizza la differenza di prezzo (massimo e minimo correnti) per costruire la sua immagine. Più alto è questo numero, maggiore è la volatilità. Il grafico ATR non illustra una tendenza, ma un aumento o una diminuzione del tasso di variazione del prezzo. Ognuno di questi indicatori può essere personalizzato in base alle proprie considerazioni in modo che i dati analizzati siano i più precisi.
